PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с FNGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. SPRX is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 29.80%/yr for FNGS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%3.61%

Correlation

The correlation between SPRX and FNGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between SPRX and FNGS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRX и FNGS

Секторы
SPRX
FNGS

Технологии

72.7%
59.9%

Промышленность

15.5%

-

Финансовые услуги

8.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
28.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
FNGS
59.9%

Промышленность

SPRX
15.5%
FNGS

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
FNGS
10.0%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
FNGS
28.8%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
FNGS

-

Сырьевые материалы

SPRX

-

FNGS

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

FNGS

-

Энергетика

SPRX

-

FNGS

-

Здравоохранение

SPRX

-

FNGS

-

Недвижимость

SPRX

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

SPRX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.79

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.19

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.75

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

2.12

+10.98

SPRX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и FNGS

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, примерно равная максимальной просадке FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-48.98%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-22.93%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-26.77%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-9.63%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-10.85%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

8.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и FNGS

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

8.74%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

17.19%

+21.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

21.65%

+24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

30.10%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

31.17%

+10.98%

Сравнение комиссий SPRX и FNGS

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и FNGS

Ни SPRX, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and FNGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 29.80% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SPRX and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPRX is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Spear and BMO. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.58% for FNGS.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор