PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

SPRX и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%16.52%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий SPRX и CHPS

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

SPRX
Spear Alpha ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

SPRX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.68

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.21

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

5.78

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

20.15

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.68

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.69

Корреляция

Корреляция между SPRX и CHPS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CHPS

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CHPS

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-39.44%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-17.50%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-10.07%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-9.63%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.02%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CHPS

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

13.34%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

26.34%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

37.76%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

32.82%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

32.82%

+8.75%