PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRX (Spear Alpha ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. SPRX is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 31.95%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%20.97%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SPRX and CHPS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.76

The correlation between SPRX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и CHPS

Секторы
SPRX
CHPS

Технологии

82.1%
99.6%

Промышленность

9.8%
0.4%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.0%

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
82.1%
CHPS
99.6%

Промышленность

SPRX
9.8%
CHPS
0.4%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
CHPS

-

Финансовые услуги

SPRX
8.1%
CHPS
0.2%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
CHPS
0.0%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
CHPS

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

CHPS
0.0%

Энергетика

SPRX

-

CHPS
0.6%

Недвижимость

SPRX

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SPRX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.20

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.33

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

6.42

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

23.71

-18.28

SPRX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CHPS

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-39.44%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-21.52%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-39.44%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-21.52%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-9.15%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

5.82%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CHPS

Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.00%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

21.77%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

38.10%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

43.24%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

36.55%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

36.55%

+6.17%

Сравнение комиссий SPRX и CHPS

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CHPS

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and CHPS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to SPRX (19.00%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 31.95% for SPRX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 19.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Spear and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор