PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. SPRX is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, SPRX returned 109.60% vs 223.67% for CHPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%16.52%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SPRX and CHPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between SPRX and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и CHPS

Секторы
SPRX
CHPS

Технологии

72.7%
98.8%

Промышленность

15.5%
0.4%

Финансовые услуги

8.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
CHPS
98.8%

Промышленность

SPRX
15.5%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
CHPS
0.2%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
CHPS

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
CHPS

-

Сырьевые материалы

SPRX

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

CHPS

-

Энергетика

SPRX

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

SPRX

-

CHPS

-

Недвижимость

SPRX

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SPRX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
6.54

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
6.07

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

12.87

-8.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

49.99

-35.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

6.54

-4.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.81

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CHPS

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-39.44%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-17.50%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-9.16%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

4.50%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CHPS

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

14.18%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

28.19%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

34.43%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

33.78%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

33.78%

+7.96%

Сравнение комиссий SPRX и CHPS

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CHPS

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and CHPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 109.60% for SPRX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 109.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Spear and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор