PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 48.52%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%37.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between SPRX and CHAT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.83

The correlation between SPRX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и CHAT

Секторы
SPRX
CHAT

Технологии

72.7%
76.5%

Промышленность

15.5%
0.8%

Финансовые услуги

8.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
16.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
CHAT
76.5%

Промышленность

SPRX
15.5%
CHAT
0.8%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
CHAT
16.6%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
CHAT

-

Сырьевые материалы

SPRX

-

CHAT

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

CHAT

-

Энергетика

SPRX

-

CHAT

-

Здравоохранение

SPRX

-

CHAT

-

Недвижимость

SPRX

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

SPRX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.72

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.86

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

8.90

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

26.26

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.72

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.98

-1.39

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CHAT

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-31.34%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-16.28%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-31.34%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.66%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-5.35%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

5.51%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CHAT

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

11.70%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

24.62%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

30.74%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

29.90%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

29.90%

+11.84%

Сравнение комиссий SPRX и CHAT

И SPRX, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CHAT

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and CHAT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to CHAT (11.70%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 48.52% for SPRX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Spear and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор