PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRX (Spear Alpha ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 31.95%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%41.68%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between SPRX and CHAT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.84

The correlation between SPRX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и CHAT

Секторы
SPRX
CHAT

Технологии

82.1%
75.7%

Промышленность

9.8%
3.5%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
17.9%

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
82.1%
CHAT
75.7%

Промышленность

SPRX
9.8%
CHAT
3.5%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
CHAT

-

Финансовые услуги

SPRX
8.1%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
CHAT
17.9%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
CHAT

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

CHAT
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

CHAT

-

Энергетика

SPRX

-

CHAT

-

Недвижимость

SPRX

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

SPRX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.00

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.39

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.80

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

11.13

-5.71

SPRX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CHAT

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-31.34%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-19.54%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-31.34%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-19.54%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-5.52%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

6.67%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CHAT

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

16.90%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

32.39%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

37.11%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

31.83%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

31.83%

+10.89%

Сравнение комиссий SPRX и CHAT

И SPRX, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CHAT

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and CHAT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.00%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 31.95% for SPRX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Spear and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор