PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 31.55%/yr for ARKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.19%

Correlation

The correlation between SPRX and ARKX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.77

The correlation between SPRX and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и ARKX

Секторы
SPRX
ARKX

Технологии

68.0%
27.0%

Промышленность

16.2%
56.2%

Сырьевые материалы

9.2%
0.0%

Финансовые услуги

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
7.6%

Здравоохранение

2.0%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
68.0%
ARKX
27.0%

Промышленность

SPRX
16.2%
ARKX
56.2%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
ARKX
0.0%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
ARKX

-

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
ARKX
7.6%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
ARKX
1.7%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
ARKX

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

ARKX
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

ARKX

-

Энергетика

SPRX

-

ARKX

-

Недвижимость

SPRX

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

SPRX vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.59

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.15

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.61

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

6.87

+6.23

SPRX vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и ARKX

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-43.61%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-20.42%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-25.47%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-10.49%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-19.92%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

7.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и ARKX

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

12.77%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

26.51%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

33.50%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

28.02%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

27.65%

+14.50%

Сравнение комиссий SPRX и ARKX

И SPRX, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и ARKX

Ни SPRX, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and ARKX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs ARKX's -43.61%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 31.55% for ARKX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 31.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

SPRX and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPRX is categorized as Technology Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Spear and ARK.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор