PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 23.97%/yr for ARKF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и ARKF

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-20.25%

Correlation

The correlation between SPRX and ARKF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between SPRX and ARKF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRX и ARKF

Секторы
SPRX
ARKF

Технологии

72.7%
42.7%

Промышленность

15.5%

-

Финансовые услуги

8.0%
28.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
12.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

16.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
ARKF
42.7%

Промышленность

SPRX
15.5%
ARKF

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
ARKF
28.5%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
ARKF
12.2%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
ARKF

-

Сырьевые материалы

SPRX

-

ARKF

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

ARKF
16.4%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

ARKF

-

Энергетика

SPRX

-

ARKF

-

Здравоохранение

SPRX

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

SPRX

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

SPRX vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.35

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.28

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.31

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

-0.57

+13.67

SPRX vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и ARKF

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-78.63%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-38.50%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-38.50%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-38.77%

+32.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-34.95%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

21.00%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и ARKF

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

10.36%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

25.14%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

33.69%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

42.87%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

39.77%

+2.38%

Сравнение комиссий SPRX и ARKF

И SPRX, и ARKF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и ARKF

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and ARKF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs ARKF's -78.63%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 23.97% for ARKF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX and ARKF have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Spear and ARK.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор