Сравнение ARKF с QQQ
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ARKF is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -6.31%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
ARKF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -21.24%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам ARKF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.69% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 28.02% |
Correlation
The correlation between ARKF and QQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between ARKF and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ARKF и QQQ
Секторы
ARKF
QQQ
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ARKF
QQQ
Финансовые услуги
ARKF
QQQ
Потребительский циклический сектор
ARKF
QQQ
Коммуникационные услуги
ARKF
QQQ
Здравоохранение
ARKF
QQQ
Сырьевые материалы
ARKF
-
QQQ
Потребительский защитный сектор
ARKF
-
QQQ
Энергетика
ARKF
-
QQQ
Промышленность
ARKF
-
QQQ
Недвижимость
ARKF
-
QQQ
Коммунальные услуги
ARKF
-
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARKF
QQQ
Сравнение ARKF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.71 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.01 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и QQQ
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -82.97% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -11.96% | -26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -22.77% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -35.12% | -40.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -4.66% | -34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -32.72% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 3.23% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и QQQ
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 9.17% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 14.54% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.44% | 17.95% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 22.69% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 22.41% | +17.33% |
Сравнение комиссий ARKF и QQQ
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и QQQ
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.83%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs QQQ's -82.97%.
On 5-year performance, QQQ leads with 15.94% vs -6.31% for ARKF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.94% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор