Сравнение SPRO с ARQT
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -35.83%/yr vs 1.62%/yr for ARQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -32.62%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -4.48%.
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
ARQT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRO и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 100.31% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -4.48% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
Correlation
The correlation between SPRO and ARQT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$90.91M
ARQT:
$3.47B
SPRO:
$0.39
ARQT:
-$0.02
SPRO:
1.65
ARQT:
8.85
SPRO:
1.70
ARQT:
18.92
SPRO:
$54.77M
ARQT:
$415.62M
SPRO:
$54.51M
ARQT:
$377.98M
SPRO:
$12.49M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. ARQT — Ранг доходности на риск
SPRO
ARQT
Сравнение SPRO c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.14 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.47 | 4.79 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и ARQT
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -95.02% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.32% | -37.50% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -83.13% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -93.17% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -24.99% | -67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -49.76% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 16.71% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и ARQT
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.93% | 11.08% | +28.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.19% | 37.09% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 57.45% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.34% | 71.80% | +80.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.77% | 76.54% | +48.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и ARQT
Ни SPRO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and ARQT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to ARQT (11.08%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор