PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRO с ARQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPRO с ARQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -26.83%/yr vs -3.61%/yr for ARQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPRO и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -24.41%.

SPRO

1 день
6.43%
1 месяц
23.14%
С начала года
27.90%
6 месяцев
30.70%
1 год
12.03%
3 года*
18.96%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
—

ARQT

1 день
2.81%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-29.56%
1 год
65.41%
3 года*
36.87%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRO и ARQT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		27.90%126.21%-29.93%-15.03%-89.19%-17.43%110.53%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-24.41%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%29.04%

Correlation

The correlation between SPRO and ARQT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPRO:

$170.70M

ARQT:

$2.84B

EPS

SPRO:

$0.39

ARQT:

-$0.02

Коэффициент P/S

SPRO:

3.11

ARQT:

6.93

Коэффициент P/B

SPRO:

3.22

ARQT:

14.97

Общая выручка (12 мес.)

SPRO:

$54.77M

ARQT:

$415.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPRO:

$54.51M

ARQT:

$377.98M

EBITDA (12 мес.)

SPRO:

$12.49M

ARQT:

$12.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spero Therapeutics, Inc.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с SPRO:
SPRO с FOOD.TOSPRO с TQQQSPRO с SPRXSPRO с BNTCSPRO с TLSASPRO с CRNCSPRO с DRUG
Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с ADMAARQT с SMMTARQT с PANWARQT с DELLARQT с CAMTARQT с S

Доходность на риск

SPRO vs. ARQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRO
Ранг доходности на риск SPRO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRO c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPROARQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.14

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.94

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.75

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

4.16

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRO vs. ARQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ARQT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRO и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPROARQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.00

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPRO и ARQT

Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и ARQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPROARQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-95.02%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.80%

-37.50%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.89%

-83.24%

+14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.13%

-93.67%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.50%

-40.64%

-45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.30%

-50.15%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.79%

15.76%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRO и ARQT

Текущая волатильность для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) составляет 18.16%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что SPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPROARQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

20.40%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

36.80%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.69%

57.61%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.59%

71.79%

+79.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.79%

76.97%

+47.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRO и ARQT

Ни SPRO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPRO и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
258.00K
105.40M
(SPRO) Общая выручка
(ARQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPRO and ARQT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQT has higher volatility (20.40%) compared to SPRO (18.16%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs ARQT's -95.02%.

ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRO и ARQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор