PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPRO с SPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRO с SPRX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Spear Alpha ETF (SPRX).

SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRO или SPRX.

Корреляция

Корреляция между SPRO и SPRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SPRO и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.69%
7.54%
SPRO
SPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPRO:

-0.90

SPRX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SPRO:

-1.47

SPRX:

0.27

Коэф-т Омега

SPRO:

0.84

SPRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPRO:

-0.51

SPRX:

-0.03

Коэф-т Мартина

SPRO:

-1.40

SPRX:

-0.10

Индекс Язвы

SPRO:

35.26%

SPRX:

14.43%

Дневная вол-ть

SPRO:

54.78%

SPRX:

45.55%

Макс. просадка

SPRO:

-97.46%

SPRX:

-51.22%

Текущая просадка

SPRO:

-96.71%

SPRX:

-28.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPRO показывает доходность -29.59%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -20.83%.

SPRO

С начала года

-29.59%

1 месяц

-18.52%

6 месяцев

-45.47%

1 год

-49.29%

5 лет

-39.09%

10 лет

N/A

SPRX

С начала года

-20.83%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-2.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPRO и SPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRO
Ранг риск-скорректированной доходности SPRO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг риск-скорректированной доходности SPRX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPRO c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPRO, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPRO: -0.90
SPRX: -0.03
Коэффициент Сортино SPRO, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPRO: -1.47
SPRX: 0.27
Коэффициент Омега SPRO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPRO: 0.84
SPRX: 1.04
Коэффициент Кальмара SPRO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPRO: -0.51
SPRX: -0.03
Коэффициент Мартина SPRO, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPRO: -1.40
SPRX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа SPRO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRO и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.03
SPRO
SPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRO и SPRX

Ни SPRO, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SPRO и SPRX

Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и SPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.28%
-28.59%
SPRO
SPRX

Волатильность

Сравнение волатильности SPRO и SPRX

Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 28.67% по сравнению с Spear Alpha ETF (SPRX) с волатильностью 25.02%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.67%
25.02%
SPRO
SPRX