PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRO с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRO с SPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Spear Alpha ETF (SPRX).

SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRO и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRO и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.43%126.21%-29.93%-15.03%-89.19%17.12%
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPRO показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью -5.51%.

SPRO

1 день
4.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
0.43%
6 месяцев
24.47%
1 год
225.00%
3 года*
17.30%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
—

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spero Therapeutics, Inc.

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SPRO:
SPRO с FOOD.TOSPRO с TQQQSPRO с BNTCSPRO с TLSA
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Доходность на риск

SPRO vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRO
Ранг доходности на риск SPRO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRO c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPROSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.68

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.29

2.23

+4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.30

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.16

3.45

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

10.84

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRO vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRO и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPROSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.33

-0.47

Корреляция

Корреляция между SPRO и SPRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRO и SPRX

Ни SPRO, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SPRO и SPRX

Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и SPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPROSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-51.21%

-46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.80%

-24.21%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.40%

-16.81%

-72.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.75%

-18.18%

-43.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.77%

7.70%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRO и SPRX

Текущая волатильность для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) составляет 13.13%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что SPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPROSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

17.68%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.66%

35.67%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

252.14%

47.73%

+204.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.63%

41.57%

+110.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.84%

41.57%

+84.27%