Сравнение SPRE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
SPRE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и VRAI
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
SPRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
SPRE
VRAI
Сравнение SPRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.44 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.19 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.49 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и VRAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и VRAI
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и VRAI
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -47.51% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -15.73% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -26.71% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -1.18% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.32% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.40% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и VRAI
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.07% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.98% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.87% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.68% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.34% | -3.81% |