PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с SFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и SFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%0.34%

Correlation

The correlation between SPRE and SFYX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SPRE and SFYX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRE и SFYX

Секторы
SPRE
SFYX

Недвижимость

84.4%
6.4%

Сырьевые материалы

5.0%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

0.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

12.1%

Промышленность

-

20.5%

Технологии

-

16.9%

Коммуникационные услуги

-0.0%
4.5%

Недвижимость

SPRE
84.4%
SFYX
6.4%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
SFYX
3.2%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
SFYX
2.2%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
SFYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

SFYX
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

SFYX
3.0%

Энергетика

SPRE

-

SFYX
4.5%

Здравоохранение

SPRE

-

SFYX
12.1%

Промышленность

SPRE

-

SFYX
20.5%

Технологии

SPRE

-

SFYX
16.9%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
SFYX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

SPRE vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRESFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRESFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

—

—

Сравнение комиссий SPRE и SFYX

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SFYX

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and SFYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.36% for SFYX.

SPRE is categorized as REIT, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор