Сравнение SPRE с BYRE
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. SPRE is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, SPRE returned 7.56%/yr vs 9.72%/yr for BYRE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и BYRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 11.65%.
SPRE
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRE и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 9.13% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -10.46% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 11.65% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Correlation
The correlation between SPRE and BYRE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SPRE and BYRE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPRE и BYRE
Секторы
SPRE
BYRE
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
SPRE
BYRE
Сырьевые материалы
SPRE
BYRE
-
Коммунальные услуги
SPRE
BYRE
-
Финансовые услуги
SPRE
BYRE
Потребительский циклический сектор
SPRE
-
BYRE
-
Потребительский защитный сектор
SPRE
-
BYRE
-
Энергетика
SPRE
-
BYRE
-
Здравоохранение
SPRE
-
BYRE
Промышленность
SPRE
-
BYRE
Технологии
SPRE
-
BYRE
-
Коммуникационные услуги
SPRE
BYRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. BYRE — Ранг доходности на риск
SPRE
BYRE
Сравнение SPRE c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.32 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и BYRE
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и BYRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -25.70% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -7.76% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -15.20% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -1.88% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -9.58% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.08% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и BYRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 3.95% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.83% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.07% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.50% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.11% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.11% | +0.30% |
Сравнение комиссий SPRE и BYRE
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и BYRE
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BYRE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.46% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.82% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and BYRE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRE has higher volatility (3.95%) compared to BYRE (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs BYRE's -25.70%.
On 3-year performance, BYRE leads with 9.72% vs 7.56% for SPRE. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 9.72% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.46% for BYRE.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Principal. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.65% for BYRE.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и BYRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор