PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQH.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPQH.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPQH.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		-2.09%-4.41%21.88%6.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%15.61%
Разные валюты инструментов

SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPQH.DE показывает доходность -2.09%, а SPY немного ниже – -2.17%.

SPQH.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
1.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с WNDY.DESPQH.DE с 6TVM.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPQH.DE и SPY

SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPQH.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQH.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.46

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.78

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.71

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

3.01

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQH.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQH.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPQH.DE и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и SPY

SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и SPY

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPQH.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-55.19%

+37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.88%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.44%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-9.09%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и SPY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.11%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPQH.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.36%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

9.88%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

21.44%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.97%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

18.50%

-7.47%