Сравнение SPQH.DE с WNDY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).
SPQH.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и WNDY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и WNDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | -1.86% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
WNDY.DE Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 21.99% | 17.05% | -14.98% | -22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у WNDY.DE с доходностью 21.99%.
SPQH.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNDY.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPQH.DE и WNDY.DE
И SPQH.DE, и WNDY.DE имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
WNDY.DE
Сравнение SPQH.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | WNDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.15 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.78 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.65 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 16.10 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | WNDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.15 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.16 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SPQH.DE и WNDY.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и WNDY.DE
Ни SPQH.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и WNDY.DE
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и WNDY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPQH.DE | WNDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -52.12% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.33% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -20.53% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -30.46% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и WNDY.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.16%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | WNDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 8.00% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 14.77% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 22.17% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 21.19% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 21.19% | -10.16% |