Сравнение SPQH.DE с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SPQH.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | -2.09% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.00% | 6.76% | 26.95% | 13.71% |
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -0.91%.
SPQH.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPQH.DE и SWDA.L
SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
SWDA.L
Сравнение SPQH.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.11 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.82 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 11.13 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPQH.DE и SWDA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и SWDA.L
Ни SPQH.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и SWDA.L
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPQH.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -25.58% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -6.55% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.42% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.52% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.67% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и SWDA.L
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.11%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.50% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 8.37% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.45% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 14.11% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 15.19% | -4.16% |