Сравнение SPQH.DE с BRK-B
SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) is Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPQH.DE returned 7.15%/yr vs 11.89%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%.
SPQH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 4.38% | -4.41% | 21.88% | 0.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.13% |
Correlation
The correlation between SPQH.DE and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between SPQH.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
BRK-B
Сравнение SPQH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPQH.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.26 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 0.59 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и BRK-B
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -45.91% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.04% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -20.62% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -13.57% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.76% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.92% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 1.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.30% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 11.32% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 15.23% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 17.39% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 20.09% | -9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и BRK-B
Ни SPQH.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPQH.DE and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор