Сравнение SPQH.DE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating	-1.86%	-4.41%	21.88%	6.82%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.34%	-2.27%	35.48%	12.97%

Разные валюты инструментов

SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

SPQH.DE

1 день: -1.05%

1 месяц: -2.14%

С начала года: -1.86%

6 месяцев: 0.93%

1 год: 0.99%

3 года*: 6.74%

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.21%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: -2.25%

1 год: -16.70%

3 года*: 13.26%

5 лет*: 13.54%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPQH.DE:

SPQH.DE с GAUG SPQH.DE с JHEQX SPQH.DE с SPY SPQH.DE с MVOL.L SPQH.DE с SWDA.L SPQH.DE с WNDY.DE SPQH.DE с 6TVM.DE

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

SPQH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPQH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPQH.DE	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	-0.85	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.20	-1.07	+1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	0.86	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	-0.79	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.42	-1.12	+1.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQH.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPQH.DE	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	-0.85	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.51	+0.09

Корреляция

Корреляция между SPQH.DE и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и BRK-B

Ни SPQH.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и BRK-B

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPQH.DE	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.68%	-53.86%	+36.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.50%	-14.95%	+4.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.22%	-11.57%	+3.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.98%	-11.07%	+7.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	8.75%	-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPQH.DE	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.16%	4.28%	-2.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.38%	11.68%	-6.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.87%	19.78%	-4.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.03%	17.44%	-6.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.03%	20.14%	-9.11%

Сравнение SPQH.DE с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и BRK-B

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SPQH.DE

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SPQH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

SPQH.DE

BRK-B

Сравнение SPQH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPQH.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)