Сравнение SPQH.DE с BRK-B
SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) is Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPQH.DE returned 5.93%/yr vs 9.75%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
SPQH.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1.52% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.97% |
Correlation
The correlation between SPQH.DE and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between SPQH.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
BRK-B
Сравнение SPQH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.32 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | -0.66 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.24 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и BRK-B
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -45.91% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.04% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -20.62% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -17.01% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.73% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 5.31% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 1.63%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.71% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 11.20% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 14.94% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 17.37% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 20.09% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и BRK-B
Ни SPQH.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPQH.DE and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор