Сравнение SPQH.DE с BRK-B
SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) is Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPQH.DE returned 7.19%/yr vs 11.75%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
SPQH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 3.84% | -4.41% | 21.88% | 0.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.13% |
Correlation
The correlation between SPQH.DE and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between SPQH.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
BRK-B
Сравнение SPQH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPQH.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.47 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 1.04 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и BRK-B
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -45.91% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.04% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -20.62% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -13.57% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -9.80% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.91% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.01%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 4.70% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 11.88% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 15.40% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.40% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 20.11% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и BRK-B
Ни SPQH.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPQH.DE and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор