Сравнение SPQH.DE с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
SPQH.DE и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и MVOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | -2.09% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 2.31% | -2.16% | 18.41% | 4.00% |
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 2.31%.
SPQH.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVOL.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPQH.DE и MVOL.L
SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
MVOL.L
Сравнение SPQH.DE c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.28 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.29 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.27 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -0.44 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPQH.DE и MVOL.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и MVOL.L
Ни SPQH.DE, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и MVOL.L
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и MVOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPQH.DE | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -28.82% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -8.14% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -4.02% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.33% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.80% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и MVOL.L
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.11%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.31% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 5.86% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 10.94% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 10.69% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 12.15% | -1.12% |