PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQH.DE с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPQH.DE с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и JHEQX

2026 (YTD)202520242023
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		-1.86%-4.41%21.88%6.82%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-3.37%-5.26%26.04%7.56%
Разные валюты инструментов

SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как JHEQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHEQX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -3.37%.

SPQH.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.93%
1 год
0.99%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.24%
1 год
0.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с SPYSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с WNDY.DESPQH.DE с 6TVM.DE
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий SPQH.DE и JHEQX

SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

SPQH.DE vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPQH.DEJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.14

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.07

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

0.28

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPQH.DE vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQH.DEJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPQH.DE и JHEQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и JHEQX

SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и JHEQX

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPQH.DEJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-18.85%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.92%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-6.19%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.16%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.67%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и JHEQX

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеют волатильность 2.16% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPQH.DEJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.26%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

6.55%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

13.65%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

10.62%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

11.43%

-0.40%