PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPQH.DE с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQH.DE с JHEQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, SPQH.DE returned 7.19%/yr vs 7.79%/yr for JHEQX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQH.DE charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как JHEQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHEQX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 1.66%.

SPQH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.84%
1 год
9.08%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
0.04%
С начала года
1.66%
1 год
6.16%
3 года*
7.79%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и JHEQX

2026 (YTD)202520242023
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		3.84%-4.41%21.88%0.96%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		1.66%-5.26%26.04%8.04%

Correlation

The correlation between SPQH.DE and JHEQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between SPQH.DE and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SPYSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с VUSA.DESPQH.DE с 6TVM.DE
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

SPQH.DE vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPQH.DEJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.85

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.17

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.38

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

3.60

+3.49

SPQH.DE vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и JHEQX

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -20.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQH.DEJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-20.17%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-5.09%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-20.17%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.63%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.83%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и JHEQX

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQH.DEJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.46%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

5.30%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

8.29%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

10.59%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

11.31%

-0.30%

Сравнение комиссий SPQH.DE и JHEQX

SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и JHEQX

SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.56%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPQH.DE and JHEQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор