PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPQH.DE с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и GAUG


2026 (YTD)202520242023
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
-2.09%-4.41%21.88%0.32%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
0.88%-1.92%19.16%4.50%
Разные валюты инструментов

SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как GAUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 0.88%.


SPQH.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
1.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
10 лет*

GAUG

1 день
0.49%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Сравнение комиссий SPQH.DE и GAUG

SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.


Доходность на риск

SPQH.DE vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPQH.DEGAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.34

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.55

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.43

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

1.81

-0.25

SPQH.DE vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GAUG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPQH.DEGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPQH.DE и GAUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и GAUG

Ни SPQH.DE, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и GAUG

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке GAUG в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и GAUG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPQH.DEGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-10.08%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-4.60%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.96%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-0.76%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.28%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и GAUG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.11%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPQH.DEGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.50%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

5.91%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

13.28%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

10.36%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

10.36%

+0.67%