Сравнение SPQH.DE с GAUG
SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPQH.DE returned 6.72% vs 12.22% for GAUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQH.DE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и GAUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как GAUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 6.33%.
SPQH.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1.52% | -4.41% | 21.88% | 0.32% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 6.33% | -1.92% | 19.16% | 4.50% |
Correlation
The correlation between SPQH.DE and GAUG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between SPQH.DE and GAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. GAUG — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
GAUG
Сравнение SPQH.DE c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | GAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.51 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.36 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и GAUG
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке GAUG в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и GAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -17.25% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.50% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | 0.00% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.03% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.18% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и GAUG
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.91% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 5.12% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 7.56% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.09% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.09% | +0.70% |
Сравнение комиссий SPQH.DE и GAUG
SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и GAUG
Ни SPQH.DE, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPQH.DE and GAUG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPQH.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPQH.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.
SPQH.DE is categorized as Defined Outcome, while GAUG is Options Trading. SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while GAUG tracks S&P 500. They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for SPQH.DE and 0.85% for GAUG.
Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и GAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор