Сравнение SPQH.DE с GAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG).
SPQH.DE и GAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и GAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | -2.09% | -4.41% | 21.88% | 0.32% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.88% | -1.92% | 19.16% | 4.50% |
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как GAUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 0.88%.
SPQH.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPQH.DE и GAUG
SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. GAUG — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
GAUG
Сравнение SPQH.DE c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQH.DE | GAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.81 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPQH.DE и GAUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и GAUG
Ни SPQH.DE, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и GAUG
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке GAUG в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и GAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -10.08% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -4.60% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.96% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -0.76% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.28% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и GAUG
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) составляет 2.11%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.50% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 5.91% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 13.28% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 10.36% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 10.36% | +0.67% |