Сравнение SPQH.DE с GAUG
SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPQH.DE returned 10.92% vs 15.21% for GAUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQH.DE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.
Доходность
Сравнение доходности SPQH.DE и GAUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как GAUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPQH.DE показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 8.35%.
SPQH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQH.DE и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 4.38% | -4.41% | 21.88% | 0.25% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 8.35% | -1.92% | 19.16% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SPQH.DE and GAUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between SPQH.DE and GAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQH.DE vs. GAUG — Ранг доходности на риск
SPQH.DE
GAUG
Сравнение SPQH.DE c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPQH.DE | GAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.37 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.45 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPQH.DE и GAUG
Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке GAUG в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и GAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -17.25% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.50% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.02% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.97% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQH.DE и GAUG
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQH.DE | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.08% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.07% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.37% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.01% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.01% | +1.06% |
Сравнение комиссий SPQH.DE и GAUG
SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQH.DE и GAUG
Ни SPQH.DE, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPQH.DE and GAUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPQH.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPQH.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.
SPQH.DE is categorized as Defined Outcome, while GAUG is Options Trading. SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while GAUG tracks S&P 500. They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for SPQH.DE and 0.85% for GAUG.
Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и GAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор