PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPQH.DE с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPQH.DE и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPQH.DE торгуется в EUR, в то время как GAUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPQH.DE показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 6.33%.


SPQH.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.72%
3 года*
5.93%
5 лет*
10 лет*

GAUG

1 день
0.01%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQH.DE и GAUG


Correlation

The correlation between SPQH.DE and GAUG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between SPQH.DE and GAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

SPQH.DE vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQH.DE c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPQH.DEGAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.51

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

10.36

-5.55

SPQH.DE vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQH.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GAUG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQH.DE и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPQH.DEGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.98

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPQH.DE и GAUG

Максимальная просадка SPQH.DE за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке GAUG в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQH.DE и GAUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPQH.DEGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-17.25%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.50%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

0.00%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.03%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.18%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQH.DE и GAUG

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SPQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPQH.DEGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.91%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

5.12%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

7.56%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

10.09%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

10.09%

+0.70%

Сравнение комиссий SPQH.DE и GAUG

SPQH.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQH.DE и GAUG

Ни SPQH.DE, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPQH.DE and GAUG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPQH.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPQH.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.

SPQH.DE is categorized as Defined Outcome, while GAUG is Options Trading. SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index, while GAUG tracks S&P 500. They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for SPQH.DE and 0.85% for GAUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQH.DE и GAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор