PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с SGDLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both Precious Metals funds from Sprott. Over the past 5 years, SPPP returned -6.13%/yr vs 18.15%/yr for SGDLX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPP charges 1.02%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SGDLX с доходностью 0.53%.

SPPP

1 день
1.11%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
0.00%
1 год
40.06%
3 года*
6.06%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
8.51%

SGDLX

1 день
-3.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
61.55%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-13.42%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%6.71%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Correlation

The correlation between SPPP and SGDLX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.53

The correlation between SPPP and SGDLX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с ADXSPPP с SIL
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Доходность на риск

SPPP vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPSGDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.56

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.94

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.17

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

5.46

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGDLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.58

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.59

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SPPP и SGDLX

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и SGDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-47.59%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-28.77%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-28.77%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-42.98%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.43%

-24.32%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-18.29%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

11.42%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и SGDLX

Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 10.79%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

13.73%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.55%

33.70%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

40.11%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

31.60%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

33.88%

-0.78%

Сравнение комиссий SPPP и SGDLX

SPPP берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и SGDLX

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.66%0.67%0.00%0.00%0.12%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and SGDLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to SPPP (10.79%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs SGDLX's -47.59%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и SGDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор