Сравнение SPPP с PSLV
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). SPPP is actively managed, while PSLV is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 6.04%/yr vs 10.27%/yr for PSLV. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.27% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
PSLV
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- С начала года
- -14.46%
- 1 год
- 57.43%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.20M | $141.73M | $191.60M | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -14.46% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SPPP and PSLV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, SPPP and PSLV have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SPPP
PSLV
Сравнение SPPP c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.18 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и PSLV
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -79.38% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -50.83% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -50.83% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -50.83% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -50.83% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -44.36% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -58.01% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 26.41% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и PSLV
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 11.69% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 11.71% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 45.31% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 61.37% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 36.62% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 31.56% | +1.90% |
Сравнение комиссий SPPP и PSLV
SPPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и PSLV
Ни SPPP, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and PSLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (11.71%) compared to SPPP (11.69%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PSLV's -79.38%.
On 10-year performance, PSLV leads with 10.27% vs 6.04% for SPPP. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 10.27% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.73% for SPPP.
SPPP and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPPP is categorized as Precious Metals, while PSLV is Silver. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.51% for PSLV.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор