PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). SPPP is actively managed, while PSLV is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.51%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.02% соответственно.

SPPP

1 день
1.11%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
0.00%
1 год
40.06%
3 года*
6.06%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
8.51%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-13.42%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between SPPP and PSLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.52

Over the past year, SPPP and PSLV have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADXSPPP с SIL
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

SPPP vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.76

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.99

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.53

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

5.58

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.76

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.17

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPPP и PSLV

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-79.38%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-40.65%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-40.65%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-40.65%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-42.79%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.43%

-35.53%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-58.15%

+31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

18.38%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и PSLV

Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 10.79%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

16.60%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.55%

57.34%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

58.49%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

35.64%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

31.14%

+1.96%

Сравнение комиссий SPPP и PSLV

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и PSLV

Ни SPPP, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPP and PSLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to SPPP (10.79%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs 8.51% for SPPP. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SPPP and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPPP is categorized as Precious Metals, while PSLV is Silver. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор