Сравнение SPPP с PLTM
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both Precious Metals funds. SPPP is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 5 years, SPPP returned -4.27%/yr vs 11.46%/yr for PLTM. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPP показывает доходность -15.97%, а PLTM немного выше – -15.61%.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $1.68M | $2.91M | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 7.25% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
Correlation
The correlation between SPPP and PLTM is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.71 |
Over the past year, SPPP and PLTM have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. PLTM — Ранг доходности на риск
SPPP
PLTM
Сравнение SPPP c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и PLTM
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -44.07% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -44.07% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -44.07% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -44.07% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -37.66% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -18.98% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 23.14% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и PLTM
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеют волатильность 11.69% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 11.14% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 33.11% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 50.97% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 33.27% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 31.22% | +2.24% |
Сравнение комиссий SPPP и PLTM
SPPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и PLTM
Ни SPPP, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPPP and PLTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPPP has higher volatility (11.69%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PLTM's -44.07%.
On 5-year performance, PLTM leads with 11.46% vs -4.27% for SPPP. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 11.46% return vs -4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for SPPP.
SPPP and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and GraniteShares. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор