- ISIN
- CA85207Q1046
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Precious Metals, Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Canada
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) снизился на 23.2% с начала года. Текущая цена акции SPPP — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPPP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) показал доход в -23.16% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPPP составила 7.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -23.16%
- 6 месяцев
- -30.73%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -6.90%
- 10 лет*
- 7.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SPPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPPP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 8.11% | -18.00% | 2.25% | -6.05% | -13.27% | -23.16% | ||||||
| 2025 | 9.45% | -3.60% | 5.97% | -5.33% | 8.08% | 15.34% | 1.62% | 1.76% | 11.95% | 3.31% | 4.21% | 15.18% | 89.43% |
| 2024 | -6.64% | -4.25% | 6.98% | -1.87% | 5.60% | -2.30% | -3.17% | -0.53% | 4.36% | 7.84% | -9.25% | -7.49% | -11.89% |
| 2023 | -2.42% | -13.10% | 5.81% | 5.57% | -6.90% | -8.92% | 3.75% | -1.06% | -4.01% | -2.14% | -7.97% | 4.02% | -25.86% |
| 2022 | 14.35% | 8.91% | -7.14% | -2.54% | -10.82% | -5.64% | 6.20% | -2.35% | 4.30% | -5.06% | 2.75% | -2.44% | -2.37% |
| 2021 | -4.99% | 2.84% | 8.90% | 11.29% | -5.21% | -5.95% | -4.25% | -4.33% | -16.89% | 5.80% | -7.26% | -0.78% | -21.77% |
Метрики бенчмарка
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.48, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2012.
- This ETF participated in 67.40% of S&P 500 Index downside but only 37.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 37.85%
- Участие в снижении
- 67.40%
Комиссия
Комиссия SPPP составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPPP имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.46 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 10.92 | -10.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust показал максимальную просадку в 59.09%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 367 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Physical Platinum and Palladium Trust составляет 42.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -59.09%авг. 2024 г. | 3y 2mo | 1y 5mo | 4y 8moмай 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -50.42%март 2020 г. | 20d | 1y 13d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.16%янв. 2016 г. | 2y 11mo | 3y 7d | 5y 11moфевр. 2013 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.69%июнь 2026 г. | 4mo 28d | — | 4mo 29dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2019 года2019 | -18.43%май 2019 г. | 2mo 3d | 3mo 13d | 5mo 16dмарт 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| SPPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -56.78% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -9.10% | -33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -18.90% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -25.43% | -33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -33.92% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.69% | -3.21% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -10.71% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 2.04% | +17.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPPP
Добавьте Sprott Physical Platinum and Palladium Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPPP