PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с PALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с PALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) are both Precious Metals funds. SPPP is actively managed, while PALL is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.53%/yr vs 8.36%/yr for PALL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.60%/yr for PALL.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -18.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPPP имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции PALL немного отстают с 8.36%.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и PALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%

Correlation

The correlation between SPPP and PALL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.85

The correlation between SPPP and PALL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADXSPPP с SIL
Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVRPALL с FXZ

Доходность на риск

SPPP vs. PALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPPALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.56

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.04

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.78

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

1.74

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. PALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PALL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPPALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.18

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPPP и PALL

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPPALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-73.63%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-36.18%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-40.47%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-73.63%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-73.63%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-59.78%

+23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-26.81%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

16.25%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и PALL

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеют волатильность 10.71% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPPALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

10.54%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

41.87%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

50.24%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

42.46%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

37.91%

-4.81%

Сравнение комиссий SPPP и PALL

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и PALL

Ни SPPP, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPP and PALL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PALL's -73.63%.

On 10-year performance, SPPP leads with 8.53% vs 8.36% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 8.53% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SPPP and PALL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Sprott and Aberdeen. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.60% for PALL.

SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и PALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор