Сравнение SPPP с PALL
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) are both Precious Metals funds. SPPP is actively managed, while PALL is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 7.16%/yr vs 7.79%/yr for PALL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.60%/yr for PALL.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и PALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPP показывает доходность -23.16%, а PALL немного ниже – -23.17%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям PALL по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.79% соответственно.
SPPP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -23.16%
- 6 месяцев
- -30.73%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -6.90%
- 10 лет*
- 7.16%
PALL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам SPPP и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -23.16% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -23.17% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
Correlation
The correlation between SPPP and PALL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between SPPP and PALL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. PALL — Ранг доходности на риск
SPPP
PALL
Сравнение SPPP c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и PALL
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -73.63% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -40.70% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -40.70% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -73.63% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -73.63% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.69% | -62.14% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -26.91% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 18.39% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и PALL
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 11.75%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.76% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.33% | 42.39% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.46% | 51.04% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 42.41% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 38.03% | -4.78% |
Сравнение комиссий SPPP и PALL
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PALL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и PALL
Ни SPPP, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and PALL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (12.76%) compared to SPPP (11.75%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PALL's -73.63%.
On 10-year performance, PALL leads with 7.79% vs 7.16% for SPPP. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PALL has performed better with a 7.79% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
SPPP and PALL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and Aberdeen. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.60% for PALL.
PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и PALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор