PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с ADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 7.16%/yr vs 18.44%/yr for ADX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -23.16%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 7.16% против 18.44% соответственно.

SPPP

1 день
-1.97%
1 месяц
-12.98%
С начала года
-23.16%
6 месяцев
-30.73%
1 год
12.52%
3 года*
4.71%
5 лет*
-6.90%
10 лет*
7.16%

ADX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
28.91%
3 года*
27.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-23.16%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.06%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between SPPP and ADX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SIL
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

SPPP vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.02

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.89

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.86

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

14.47

-13.83

SPPP vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPP и ADX

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-71.60%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-10.16%

-32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-18.29%

-24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-25.07%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-37.17%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.69%

-2.85%

-39.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-22.11%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

2.00%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и ADX

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

4.84%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.33%

11.12%

+35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.46%

14.43%

+37.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

17.40%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.25%

18.05%

+15.20%

Сравнение комиссий SPPP и ADX

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и ADX

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.51%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and ADX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (11.75%) compared to ADX (4.84%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор