PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с FXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 8.36%/yr vs 11.67%/yr for FXZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности PALL и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.67% соответственно.

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between PALL and FXZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.35

The correlation between PALL and FXZ shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с UYMFXZ с NANRFXZ с MLPX

Доходность на риск

PALL vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.45

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.21

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.20

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

15.80

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.45

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PALL и FXZ

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-65.46%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-12.75%

-23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

-33.99%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-33.99%

-39.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-49.41%

-24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.78%

-0.40%

-59.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-11.36%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

3.38%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и FXZ

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

7.04%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

16.40%

+25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

21.87%

+28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

24.13%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

24.87%

+13.04%

Сравнение комиссий PALL и FXZ

PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и FXZ

PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALL and FXZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALL has higher volatility (10.54%) compared to FXZ (7.04%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.67% vs 8.36% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.67% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for PALL.

PALL is categorized as Precious Metals, while FXZ is Materials. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Aberdeen and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор