Сравнение PALL с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
PALL и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.27% соответственно.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и FXZ
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
PALL vs. FXZ — Ранг доходности на риск
PALL
FXZ
Сравнение PALL c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.25 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.58 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.93 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PALL и FXZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и FXZ
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и FXZ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -65.46% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -16.38% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -33.99% | -39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -49.41% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -2.54% | -51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -11.45% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 4.25% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и FXZ
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 8.33% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 17.35% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 26.46% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 24.10% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 24.79% | +12.92% |