Сравнение SPPP с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
SPPP и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPPP и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPP и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -7.36% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -24.36% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
SPPP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 57.89%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 9.32%
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPP и IAUM
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
SPPP vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SPPP
IAUM
Сравнение SPPP c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.92 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.35 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.74 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 10.02 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.31 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SPPP и IAUM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и IAUM
Ни SPPP, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPP и IAUM
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPP | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -20.87% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -19.15% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -11.69% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -4.99% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 5.23% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и IAUM
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPP | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 10.38% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 24.00% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 27.53% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 17.79% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 17.79% | +15.08% |