PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPPP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPP и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
-7.36%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.27% соответственно.


SPPP

1 день
0.45%
1 месяц
-16.26%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
14.96%
1 год
57.89%
3 года*
8.51%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
9.32%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий SPPP и IAU

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

SPPP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPPPIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.90

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.33

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.72

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

9.95

-5.37

SPPP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPPPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.26

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.65

-0.53

Корреляция

Корреляция между SPPP и IAU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и IAU

Ни SPPP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPP и IAU

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


SPPPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-45.14%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-19.18%

-18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.09%

-20.93%

-38.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-21.82%

-37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-11.71%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-15.98%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

5.23%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и IAU

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPPPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

10.44%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

24.15%

+22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

27.64%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

17.70%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

15.83%

+17.04%