PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. SPPP is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.53%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.31% соответственно.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SPPP and IAU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.47

The correlation between SPPP and IAU shifts across timeframes, from 0.46 (10 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SPPP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.23

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.62

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.69

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

4.19

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.03

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.62

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SPPP и IAU

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-45.14%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-19.18%

-18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-19.18%

-18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-20.93%

-37.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-21.82%

-37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-17.70%

-18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-15.96%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

7.71%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и IAU

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.50%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

23.02%

+22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

26.42%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

17.95%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

15.90%

+17.20%

Сравнение комиссий SPPP и IAU

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и IAU

Ни SPPP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPP and IAU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 8.53% for SPPP. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SPPP and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPPP is categorized as Precious Metals, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор