Сравнение SPPP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust (IAU).
SPPP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPPP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -7.36% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.27% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 57.89%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 9.32%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPP и IAU
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SPPP vs. IAU — Ранг доходности на риск
SPPP
IAU
Сравнение SPPP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.72 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.95 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.65 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPPP и IAU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и IAU
Ни SPPP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPPP и IAU
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -45.14% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -19.18% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.09% | -20.93% | -38.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -21.82% | -37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -11.71% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -15.98% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 5.23% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и IAU
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 10.44% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 24.15% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 27.64% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 17.70% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 15.83% | +17.04% |