Сравнение SPPP с GLTR
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both Precious Metals funds. SPPP is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 6.04%/yr vs 10.90%/yr for GLTR. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.90% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.91M | $12.81M | $13.67M | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between SPPP and GLTR is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between SPPP and GLTR shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. GLTR — Ранг доходности на риск
SPPP
GLTR
Сравнение SPPP c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.92 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.82 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и GLTR
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -55.70% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -37.87% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -37.87% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -37.87% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -37.87% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -32.75% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -28.88% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 19.21% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и GLTR
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 8.43% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 27.73% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 39.70% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 24.26% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 20.84% | +12.62% |
Сравнение комиссий SPPP и GLTR
SPPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и GLTR
Ни SPPP, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and GLTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (11.69%) compared to GLTR (8.43%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, GLTR leads with 10.90% vs 6.04% for SPPP. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.90% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for SPPP.
SPPP and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and abrdn. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор