Сравнение SPPP с GLL
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). SPPP is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 5.71%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции SPPP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 5.71% против -20.63% соответственно.
SPPP
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -22.92%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- 5.71%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам SPPP и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -22.92% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between SPPP and GLL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between SPPP and GLL has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. GLL — Ранг доходности на риск
SPPP
GLL
Сравнение SPPP c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.57 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.83 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и GLL
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -99.24% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -65.10% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -87.95% | +42.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -89.76% | +31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -95.76% | +36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.52% | -98.70% | +56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -85.20% | +58.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 44.38% | -21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и GLL
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 11.78%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 12.83% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 46.49% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 55.17% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 36.73% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 32.44% | +0.91% |
Сравнение комиссий SPPP и GLL
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и GLL
Ни SPPP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and GLL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to SPPP (11.78%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, SPPP leads with 5.71% vs -20.63% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 5.71% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
SPPP and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPPP is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.95% for GLL.
SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор