PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPP с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPPP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SPPP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 6.70% против -20.87% соответственно.


SPPP

1 день
2.28%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-30.01%
1 год
6.36%
3 года*
3.47%
5 лет*
-7.64%
10 лет*
6.70%

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
-25.48%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SPPP and GLL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between SPPP and GLL has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

SPPP vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPPPGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.60

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.90

+1.21

SPPP vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPP и GLL

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPPPGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-99.24%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.66%

-65.10%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.66%

-87.95%

+42.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-89.76%

+31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-95.76%

+36.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.42%

-98.73%

+54.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-85.16%

+58.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

43.24%

-23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и GLL

Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 12.63%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPPPGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

17.10%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

47.06%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

54.63%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

36.51%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

32.35%

+0.94%

Сравнение комиссий SPPP и GLL

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и GLL

Ни SPPP, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPPP and GLL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (17.10%) compared to SPPP (12.63%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, SPPP leads with 6.70% vs -20.87% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 6.70% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

SPPP and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPPP is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.95% for GLL.

SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор