Сравнение SPPP с GLDM
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SPPP is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, SPPP returned -4.27%/yr vs 19.13%/yr for GLDM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 20.05% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SPPP and GLDM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, SPPP and GLDM have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPPP
GLDM
Сравнение SPPP c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.07 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и GLDM
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -26.27% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -26.27% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -26.27% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -26.27% | -32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -21.30% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -6.59% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 12.39% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и GLDM
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 7.12% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 19.92% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 28.14% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 18.49% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 17.14% | +16.32% |
Сравнение комиссий SPPP и GLDM
SPPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и GLDM
Ни SPPP, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and GLDM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (11.69%) compared to GLDM (7.12%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 19.13% vs -4.27% for SPPP. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 19.13% return vs -4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.73% for SPPP.
SPPP and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPPP is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор