Сравнение SPPP с GLD
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SPPP is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 6.04%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPPP charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.81% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SPPP and GLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, SPPP and GLD have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPPP
GLD
Сравнение SPPP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.03 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и GLD
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -45.56% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -26.40% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -26.40% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -26.40% | -32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -26.40% | -32.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -21.43% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -16.21% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 12.46% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и GLD
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 7.16% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 20.04% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 28.35% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 18.58% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 16.18% | +17.28% |
Сравнение комиссий SPPP и GLD
SPPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и GLD
Ни SPPP, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and GLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (11.69%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs 6.04% for SPPP. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for SPPP.
SPPP and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPPP is categorized as Precious Metals, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.73% for SPPP and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор