Сравнение SPPP с DGZ
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). SPPP is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 6.70%/yr vs -7.18%/yr for DGZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции SPPP превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 6.70% против -7.18% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- 6.70%
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам SPPP и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -25.48% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between SPPP and DGZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | -0.36 |
The correlation between SPPP and DGZ shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SPPP
DGZ
Сравнение SPPP c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.19 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.33 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и DGZ
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -86.32% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -38.32% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -59.54% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -61.54% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -71.49% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.42% | -80.76% | +36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -57.81% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 22.28% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и DGZ
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 12.63%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 44.52% | -31.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 58.77% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.74% | 69.78% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 36.57% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 28.21% | +5.08% |
Сравнение комиссий SPPP и DGZ
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и DGZ
Ни SPPP, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and DGZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to SPPP (12.63%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, SPPP leads with 6.70% vs -7.18% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 6.70% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
SPPP and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPPP is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.75% for DGZ.
SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор