Сравнение SPPP с DGZ
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). SPPP is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 5.71%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SPPP превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 5.71% против -7.43% соответственно.
SPPP
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -22.92%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- 5.71%
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам SPPP и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -22.92% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between SPPP and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | -0.36 |
The correlation between SPPP and DGZ shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SPPP
DGZ
Сравнение SPPP c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.28 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.50 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и DGZ
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -86.32% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -36.14% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -59.54% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -61.54% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -71.49% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.52% | -81.30% | +38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -57.88% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 20.22% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и DGZ
Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 11.78%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 24.11% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 59.30% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 70.46% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 37.01% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 28.48% | +4.87% |
Сравнение комиссий SPPP и DGZ
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и DGZ
Ни SPPP, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to SPPP (11.78%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, SPPP leads with 5.71% vs -7.43% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 5.71% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
SPPP and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPPP is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.75% for DGZ.
SPPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор