PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. SPPP is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.53%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции SPPP превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.76% соответственно.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between SPPP and AMLP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.20

The correlation between SPPP and AMLP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SPPP vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.45

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.03

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.92

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

6.37

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.85

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.22

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPPP и AMLP

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-77.19%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-8.94%

-28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-14.27%

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-20.92%

-37.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-72.62%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-4.10%

-32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-17.40%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

2.68%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и AMLP

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

4.91%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

8.66%

+36.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

11.90%

+39.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

19.98%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

27.68%

+5.42%

Сравнение комиссий SPPP и AMLP

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и AMLP

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and AMLP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, SPPP leads with 8.53% vs 6.76% for AMLP. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPPP has performed better with a 8.53% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for SPPP.

SPPP is categorized as Precious Metals, while AMLP is MLPs. They also come from different issuers: Sprott and SS&C. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор