PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPP с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

SPPP и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPPP и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPP и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-7.36%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%35.20%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

SPPP

1 день
0.45%
1 месяц
-16.26%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
14.96%
1 год
57.89%
3 года*
8.51%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
9.32%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SIL
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий SPPP и AAAU

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

SPPP vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.92

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.35

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.73

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.02

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

1.27

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.18

-1.07

Корреляция

Корреляция между SPPP и AAAU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и AAAU

Ни SPPP, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPP и AAAU

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPPAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-21.63%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-19.13%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.09%

-20.94%

-38.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-11.65%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-6.01%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

5.21%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и AAAU

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPPAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

10.43%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

24.06%

+22.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

27.50%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

17.58%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

16.92%

+15.95%