Сравнение SPOT с MLPX
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 23.50%/yr for MLPX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам SPOT и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -2.18% |
Correlation
The correlation between SPOT and MLPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between SPOT and MLPX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. MLPX — Ранг доходности на риск
SPOT
MLPX
Сравнение SPOT c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.81 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.97 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и MLPX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -70.67% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -8.18% | -35.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -16.77% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -19.72% | -56.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -1.66% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -16.52% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 3.46% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и MLPX
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.80% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 12.34% | +25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 15.74% | +29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 20.00% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 26.15% | +21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и MLPX
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and MLPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор