PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 17.82%/yr for JPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%.

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.43%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-32.19%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и JPM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-7.89%

Correlation

The correlation between SPOT and JPM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.19

The correlation between SPOT and JPM shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$100.87B

JPM:

$896.00B

EPS

SPOT:

€12.94

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

SPOT:

32.21

JPM:

15.21

Коэффициент PEG

SPOT:

0.36

JPM:

1.68

Коэффициент P/S

SPOT:

4.98

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

SPOT:

10.87

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

€17.60B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

€5.68B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

€2.75B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

SPOT vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOTJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.01

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.43

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.42

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.36

-4.51

SPOT vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOT и JPM

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-76.16%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-15.47%

-31.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-24.42%

-22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-38.77%

-37.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.88%

-3.66%

-34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-17.62%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

6.54%

+20.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и JPM

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

6.35%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

16.67%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

21.76%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

24.46%

+23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.36%

27.39%

+19.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и JPM

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.61B
73.66B
(SPOT) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPOT значения в EUR, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности SPOT и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.9%
64.3%
Активы портфеля
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

SPOT and JPM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор