Сравнение SPOT с IAU
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SPOT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -4.65% |
Correlation
The correlation between SPOT and IAU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. IAU — Ранг доходности на риск
SPOT
IAU
Сравнение SPOT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.99 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.83 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и IAU
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -45.14% | -35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -24.40% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -24.40% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -24.40% | -51.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -22.03% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -15.97% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 8.47% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и IAU
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 7.70% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 23.94% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 27.17% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 18.16% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 16.02% | +31.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и IAU
Ни SPOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and IAU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор