PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.


SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.86%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-31.42%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.
-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%
IAU
iShares Gold Trust
-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-4.65%

Correlation

The correlation between SPOT and IAU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Spotify Technology S.A.

iShares Gold Trust

Доходность на риск

SPOT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPOTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.99

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.83

-3.99

SPOT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOT и IAU

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-45.14%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-24.40%

-22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-24.40%

-22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-24.40%

-51.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.88%

-22.03%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-15.97%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

8.47%

+18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и IAU

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

7.70%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

23.94%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

27.17%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

18.16%

+29.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.36%

16.02%

+31.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и IAU

Ни SPOT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPOT and IAU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs IAU's -45.14%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор