PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с GS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 25.98%/yr for GS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.43%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-32.19%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и GS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-31.73%

Correlation

The correlation between SPOT and GS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between SPOT and GS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$100.87B

GS:

$327.33B

EPS

SPOT:

€12.94

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

SPOT:

32.21

GS:

18.51

Коэффициент PEG

SPOT:

0.36

GS:

2.40

Коэффициент P/S

SPOT:

4.98

GS:

3.02

Коэффициент P/B

SPOT:

10.87

GS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

€17.60B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

€5.68B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

€2.75B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

SPOT vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.59

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.19

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.80

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.61

-13.77

SPOT vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOT и GS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-78.84%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-19.42%

-27.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-30.90%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-32.84%

-43.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.88%

-2.73%

-35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-22.65%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

5.84%

+21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и GS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

11.84%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

23.47%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

28.55%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

28.10%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.36%

29.87%

+17.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и GS

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
4.61B
17.23B
(SPOT) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPOT значения в EUR, GS значения в USD

Сравнение рентабельности SPOT и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.9%
98.2%
Активы портфеля
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

SPOT and GS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор