Сравнение SPOT с FUTU
SPOT (Spotify Technology S.A.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 6.68% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
Correlation
The correlation between SPOT and FUTU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between SPOT and FUTU shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
FUTU:
$13.82B
SPOT:
€12.94
FUTU:
HK$71.05
SPOT:
32.21
FUTU:
10.76
SPOT:
0.36
FUTU:
0.22
SPOT:
4.98
FUTU:
4.50
SPOT:
10.87
FUTU:
2.63
SPOT:
€17.60B
FUTU:
HK$24.01B
SPOT:
€5.68B
FUTU:
HK$21.07B
SPOT:
€2.75B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. FUTU — Ранг доходности на риск
SPOT
FUTU
Сравнение SPOT c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.24 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.64 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и FUTU
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -87.23% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -54.18% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -54.18% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -86.42% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -50.21% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -47.53% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 20.61% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и FUTU
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 39.14% | -22.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 51.00% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 63.08% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 72.75% | -25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 75.16% | -27.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и FUTU
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и FUTU
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and FUTU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор