Сравнение SPOT с CRWD
SPOT (Spotify Technology S.A.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 7.90% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between SPOT and CRWD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between SPOT and CRWD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
CRWD:
$176.08B
SPOT:
€12.94
CRWD:
-$0.02
SPOT:
4.98
CRWD:
34.09
SPOT:
10.87
CRWD:
38.00
SPOT:
€17.60B
CRWD:
$5.09B
SPOT:
€5.68B
CRWD:
$3.82B
SPOT:
€2.75B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
SPOT
CRWD
Сравнение SPOT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.13 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.57 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и CRWD
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -67.69% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -37.18% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -44.44% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -67.69% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -12.70% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -23.61% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 16.29% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и CRWD
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 18.47% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 37.66% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 45.48% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 50.78% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 56.07% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и CRWD
Ни SPOT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и CRWD
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and CRWD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор