Сравнение SPOT с CAT
SPOT (Spotify Technology S.A.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 35.17%/yr for CAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам SPOT и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -10.13% |
Correlation
The correlation between SPOT and CAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between SPOT and CAT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
CAT:
$424.14B
SPOT:
€12.94
CAT:
$20.07
SPOT:
32.21
CAT:
45.37
SPOT:
0.36
CAT:
3.00
SPOT:
4.98
CAT:
6.04
SPOT:
10.87
CAT:
22.73
SPOT:
€17.60B
CAT:
$70.76B
SPOT:
€5.68B
CAT:
$23.01B
SPOT:
€2.75B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. CAT — Ранг доходности на риск
SPOT
CAT
Сравнение SPOT c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.65 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 11.24 | -11.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 36.80 | -37.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и CAT
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -73.43% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -13.88% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -34.05% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -34.05% | -42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -3.18% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -19.73% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 4.23% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и CAT
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 13.16% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 28.37% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 35.19% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 30.79% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 30.98% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и CAT
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и CAT
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and CAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор