Сравнение SPOT с AVGO
SPOT (Spotify Technology S.A.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам SPOT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 14.46% |
Correlation
The correlation between SPOT and AVGO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between SPOT and AVGO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.87B
AVGO:
$1.86T
SPOT:
€12.94
AVGO:
$6.01
SPOT:
32.21
AVGO:
63.58
SPOT:
0.36
AVGO:
0.79
SPOT:
4.98
AVGO:
24.70
SPOT:
10.87
AVGO:
21.24
SPOT:
€17.60B
AVGO:
$75.47B
SPOT:
€5.68B
AVGO:
$50.53B
SPOT:
€2.75B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SPOT
AVGO
Сравнение SPOT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.77 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.11 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и AVGO
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -48.30% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -28.67% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -41.15% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -41.15% | -35.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -20.66% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -7.98% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 12.30% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и AVGO
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 16.23%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 20.53% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 35.04% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 45.57% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 43.39% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 39.52% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и AVGO
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и AVGO
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and AVGO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор