Сравнение SPOT с AIRR
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 5 years, SPOT returned 14.37%/yr vs 25.63%/yr for AIRR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -18.02%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам SPOT и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 24.42% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -14.00% |
Correlation
The correlation between SPOT and AIRR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between SPOT and AIRR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. AIRR — Ранг доходности на риск
SPOT
AIRR
Сравнение SPOT c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.55 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.97 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и AIRR
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -42.37% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -13.09% | -31.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -27.95% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -27.95% | -48.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -8.25% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -7.45% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 3.87% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и AIRR
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.03% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 21.09% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 27.06% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 25.54% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 26.34% | +20.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и AIRR
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and AIRR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to AIRR (8.03%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор