Сравнение SPOM с VOO
SPOM (SPO Global Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SPOM returned -14.87%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -14.87% против 15.56% соответственно.
SPOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -40.00%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- -63.56%
- 5 лет*
- -62.38%
- 10 лет*
- -14.87%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам SPOM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | -40.00% | -73.68% | -17.39% | -83.57% | -16.67% | -70.00% | 291.61% | -4.67% | 14,900.00% | -66.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SPOM and VOO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOM vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPOM
VOO
Сравнение SPOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.16 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.73 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.39 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.83 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.89 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPOM и VOO
Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -8.90% | -66.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.53% | -18.69% | -77.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.55% | -24.52% | -75.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -33.99% | -65.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -0.70% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -3.69% | -83.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.34% | 1.91% | +43.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOM и VOO
Текущая волатильность для SPO Global Inc (SPOM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SPOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.84% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.16% | 8.90% | +104.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.79% | 11.80% | +137.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.43% | 16.81% | +157.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,884.47% | 18.01% | +6,866.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOM и VOO
SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPOM and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to SPOM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.96% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор