PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPOM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOM с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPOM (SPO Global Inc) is a stock, while JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Over the past 5 years, SPOM returned -62.42%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPO Global Inc (SPOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

SPOM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-40.00%
С начала года
-40.00%
1 год
-62.50%
3 года*
-61.11%
5 лет*
-62.42%
10 лет*
-4.98%

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOM и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOM
SPO Global Inc		-40.00%-73.68%-17.39%-83.57%-16.67%-70.00%291.61%-4.67%14,900.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%

Correlation

The correlation between SPOM and JMOM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPO Global Inc

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPOM:
SPOM с VOOSPOM с ^GSPCSPOM с MSCISPOM с VTSPOM с FXAIX
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

SPOM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOM
Ранг доходности на риск SPOM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.79

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.47

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.66

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

15.59

-16.82

SPOM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOM и JMOM

Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-34.31%

-65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.00%

-7.87%

-67.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.19%

-19.51%

-75.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-28.26%

-71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-4.43%

-95.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.22%

-6.26%

-80.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.80%

1.84%

+48.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOM и JMOM

SPO Global Inc (SPOM) имеет более высокую волатильность в 41.69% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SPOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.69%

5.75%

+35.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.78%

13.60%

+90.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.01%

16.04%

+136.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.09%

18.94%

+155.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6,887.37%

20.18%

+6,867.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOM и JMOM

SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SPOM
SPO Global Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPOM and JMOM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOM has higher volatility (41.69%) compared to JMOM (5.75%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.96% vs JMOM's -34.31%.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор