PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOM с JMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPO Global Inc (SPOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPOM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPO Global Inc (SPOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOM и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOM
SPO Global Inc		-40.00%-73.68%-17.39%-83.57%-16.67%-70.00%291.61%-4.67%1,499,900.00%-99.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.

SPOM

1 день
0.00%
1 месяц
-25.00%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-62.50%
1 год
-50.00%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-65.46%
10 лет*
-29.58%

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPO Global Inc

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPOM:
SPOM с VOOSPOM с ^GSPC
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

SPOM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOM
Ранг доходности на риск SPOM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOMJMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.14

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.70

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.89

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

9.75

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOMJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.14

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.68

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.70

-0.71

Корреляция

Корреляция между SPOM и JMOM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOM и JMOM

SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SPOM
SPO Global Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPOM и JMOM

Максимальная просадка SPOM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и JMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPOMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-34.31%

-65.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.00%

-12.28%

-62.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.59%

-28.26%

-71.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-3.52%

-96.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-6.43%

-80.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.31%

2.38%

+33.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOM и JMOM

SPO Global Inc (SPOM) имеет более высокую волатильность в 66.07% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SPOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPOMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.07%

6.53%

+59.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.87%

11.39%

+111.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

155.03%

19.79%

+135.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.45%

18.62%

+156.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,618.21%

20.20%

+7,598.01%