Сравнение SPOM с JMOM
SPOM (SPO Global Inc) is a stock, while JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Over the past 5 years, SPOM returned -62.38%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOM и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.
SPOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -40.00%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- -63.56%
- 5 лет*
- -62.38%
- 10 лет*
- -14.87%
JMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- 22.79%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOM и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | -40.00% | -73.68% | -17.39% | -83.57% | -16.67% | -70.00% | 291.61% | -4.67% | 14,900.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 22.79% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Correlation
The correlation between SPOM and JMOM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between SPOM and JMOM shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOM vs. JMOM — Ранг доходности на риск
SPOM
JMOM
Сравнение SPOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOM | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.69 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 22.24 | -23.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOM | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.58 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.88 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.82 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SPOM и JMOM
Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOM | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -34.31% | -65.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -7.87% | -67.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.53% | -19.51% | -77.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.55% | -28.26% | -71.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -0.17% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -6.32% | -80.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.34% | 1.66% | +43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOM и JMOM
Текущая волатильность для SPO Global Inc (SPOM) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SPOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOM | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.62% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.16% | 11.55% | +101.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.79% | 14.32% | +135.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.43% | 18.65% | +155.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,884.47% | 20.13% | +6,864.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOM и JMOM
SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.71% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
SPOM SPO Global Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOM and JMOM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMOM has higher volatility (4.62%) compared to SPOM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.96% vs JMOM's -34.31%.
JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOM и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор