Сравнение SPOM с ^GSPC
SPOM (SPO Global Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SPOM returned -4.98%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOM и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции SPOM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -4.98% против 13.27% соответственно.
SPOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -40.00%
- С начала года
- -40.00%
- 1 год
- -62.50%
- 3 года*
- -61.11%
- 5 лет*
- -62.42%
- 10 лет*
- -4.98%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам SPOM и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | -40.00% | -73.68% | -17.39% | -83.57% | -16.67% | -70.00% | 291.61% | -4.67% | 14,900.00% | -66.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SPOM and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPOM
^GSPC
Сравнение SPOM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOM | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.71 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOM и ^GSPC
Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -9.10% | -65.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.19% | -18.90% | -76.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.44% | -25.43% | -74.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -33.92% | -66.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -1.00% | -98.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.22% | -10.70% | -76.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.80% | 2.09% | +48.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOM и ^GSPC
SPO Global Inc (SPOM) имеет более высокую волатильность в 41.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SPOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOM | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.69% | 3.25% | +38.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.78% | 10.00% | +93.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.01% | 12.56% | +140.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.09% | 17.00% | +157.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,887.37% | 18.05% | +6,869.32% |
Часто задаваемые вопросы
SPOM and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOM has higher volatility (41.69%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.96% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOM и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор