PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPO Global Inc (SPOM) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SPOM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPO Global Inc (SPOM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPOM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOM
SPO Global Inc		-40.00%-73.68%-17.39%-83.57%-16.67%-70.00%291.61%-4.67%1,499,900.00%-99.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SPOM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -29.58% против 12.24% соответственно.

SPOM

1 день
0.00%
1 месяц
-25.00%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-62.50%
1 год
-50.00%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-65.46%
10 лет*
-29.58%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPO Global Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPOM:
SPOM с VOOSPOM с JMOM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPOM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOM
Ранг доходности на риск SPOM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.92

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.41

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.41

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

6.61

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.92

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.46

-0.46

Корреляция

Корреляция между SPOM и ^GSPC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SPOM и ^GSPC

Максимальная просадка SPOM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPOM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.00%

-12.14%

-62.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.59%

-25.43%

-74.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-5.78%

-94.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-10.75%

-76.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.31%

2.60%

+33.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOM и ^GSPC

SPO Global Inc (SPOM) имеет более высокую волатильность в 66.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SPOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPOM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.07%

5.37%

+60.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.87%

9.55%

+113.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

155.03%

18.33%

+136.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.45%

16.90%

+158.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,618.21%

18.05%

+7,600.16%