Сравнение SPOM с MSCI
SPOM (SPO Global Inc) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. SPOM operates in Conglomerates (Industrials), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SPOM returned -11.34%/yr vs 23.81%/yr for MSCI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOM и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPOM уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: -11.34% против 23.81% соответственно.
SPOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -40.00%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -57.14%
- 3 года*
- -60.04%
- 5 лет*
- -64.54%
- 10 лет*
- -11.34%
MSCI
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам SPOM и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | -40.00% | -73.68% | -17.39% | -83.57% | -16.67% | -70.00% | 291.61% | -4.67% | 14,900.00% | -66.67% |
MSCI MSCI Inc. | -4.37% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between SPOM and MSCI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
SPOM:
$1.38M
MSCI:
$3.24B
SPOM:
$526.83K
MSCI:
$2.68B
SPOM:
-$6.81M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOM vs. MSCI — Ранг доходности на риск
SPOM
MSCI
Сравнение SPOM c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOM | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.17 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.44 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOM и MSCI
Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOM | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -69.06% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -18.07% | -56.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.38% | -25.99% | -70.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -43.74% | -55.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | -43.74% | -56.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -15.42% | -84.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -13.07% | -74.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.42% | 7.12% | +41.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOM и MSCI
Текущая волатильность для SPO Global Inc (SPOM) составляет 0.00%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что SPOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOM | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.00% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.69% | 21.83% | +85.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.43% | 29.12% | +119.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.02% | 30.84% | +143.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,887.40% | 31.22% | +6,856.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOM и MSCI
SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.41% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SPOM SPO Global Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOM и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPO Global Inc и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPOM and MSCI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.00%) compared to SPOM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.96% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOM и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор