Сравнение SPOM с FXAIX
SPOM (SPO Global Inc) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SPOM returned 4.14%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOM и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOM показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции SPOM уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 15.39% соответственно.
SPOM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- С начала года
- -40.00%
- 1 год
- -50.00%
- 3 года*
- -54.81%
- 5 лет*
- -62.41%
- 10 лет*
- 4.14%
- Всё время*
- -30.90%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
SPOM SPO Global Inc | $59.83 | $1.53K | $1.01K |
Сравнение доходности по годам SPOM и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOM SPO Global Inc | -40.00% | -73.68% | -17.39% | -83.57% | -16.67% | -70.00% | 291.61% | -4.67% | 14,900.00% | -66.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SPOM and FXAIX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SPOM
FXAIX
Сравнение SPOM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPO Global Inc (SPOM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOM | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.67 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.48 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOM и FXAIX
Максимальная просадка SPOM за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOM и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -33.79% | -66.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.00% | -8.89% | -71.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.24% | -18.76% | -76.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -24.50% | -75.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -33.79% | -66.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | 0.00% | -99.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.28% | -3.77% | -83.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.24% | 2.07% | +51.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOM и FXAIX
SPO Global Inc (SPOM) имеет более высокую волатильность в 65.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SPOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.42% | 4.13% | +61.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.29% | 10.33% | +103.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.02% | 12.94% | +142.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.88% | 17.05% | +158.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,888.81% | 18.09% | +6,870.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOM и FXAIX
SPOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SPOM SPO Global Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOM and FXAIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOM has higher volatility (65.42%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, SPOM dropped -99.97% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOM и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор