PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMV с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

SPMV и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMV и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%7.99%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с ^GSPCSPMV с MGV
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий SPMV и XRMI

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Доходность на риск

SPMV vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.26

—

Корреляция

Корреляция между SPMV и XRMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и XRMI

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMV и XRMI

Загрузка...

Показатели просадок

SPMVXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-15.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMVXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.99%

—