PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%10.13%

Correlation

The correlation between SPMV and SPYG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SPMV and SPYG has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и SPYG

Секторы
SPMV
SPYG

Технологии

26.9%
51.9%

Финансовые услуги

17.8%
8.5%

Здравоохранение

15.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

10.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
16.8%

Промышленность

6.0%
5.0%

Энергетика

4.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Технологии

SPMV
26.9%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SPYG
1.0%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SPYG
16.8%

Промышленность

SPMV
6.0%
SPYG
5.0%

Энергетика

SPMV
4.8%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SPYG
0.3%

Недвижимость

SPMV
0.2%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPMV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SPYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.64%

—

Сравнение комиссий SPMV и SPYG

SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SPYG

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SPYG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for SPMV.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.47% for SPYG.

SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор